Market Timing 💩 Backtest

Мабуть ви вже чули вислів що не є можливим пігадати таймінг для покупки акцій.

Але чи так це на справді? Чому тоді все тримають якісь кошти на випадок просадки, щоб дозакупитися, або взагалі нічого не купляють і чекають її.

Інші можуть розглядати усілякі показники накшатл SMA, RSI та інші.

Дехто взагалі не париться і докуповує акції як зʼявляються кошти, а дехто, робить це раз в квартал чи рік.

Власне, у мене була така думка - ось що року, у вересні відбуваються значні коливання, можливо варто взагалі цілий рік відкладати і тільки тоді закупатися 🤔

Справа в тому що тут немає правильної чи не правильної відповіді і все залежить від: акції та періоду часу, тобто якщо мова йде про PEP vs TSLA то будуть мати сенс зовсім різні підходи, тому не варто намагатися знайти золоту середину на всі випадки

Тож метою цього тула не є пошут найбіль вигідного способу докуповуватися, а лише намагання підсвітити наскільки такіх підходів може бути багато і як зміна акції чи періоду змінює результати.

Перш за все нам потрібно обрати акцію та період за для симуляції

Крок 1: Отримати історичні ціни

За для подальших розрахунків нам потрібні історичні ціни AAPL з 2020-01-01 по сьогодні

Дістати їх можно з Yahoo Finance ось тут, або в використовуючи ф-ію =GOOGLEFINANCE("AAPL", "all", "2020-01-01", "2024-11-16") в Google Sheets

Крок 2: Метрики

За для перевірки гіпотез, маємо розрахувати деякі метрики

Metrics are calculated for each day using historic data and used in backtests. There are date related metrics to calulate is it first day of the month, is it monday etc and price related metrics like SMA, EMA, RSI, MACD, etc

Примітка: метрик забагато, тож мабуть не має сенсу описувати кожну, адже це не є метою розрахунку, і завтра тут може зʼявитися ще 100500 метрик за для розрахунку якихось ідей, також тут є деякі розрахунки що не є метриками, накшталт факту чи є конретний день першим понеділком місяця - чому ні, це також може бути стратегією дозакупки

Крок 3: Симуляція

Ми запускаеємо симуляцію від першого дня і по сьогодні, щомісяца, поповнюємо баланс на $1000, кожна стратегія, щодня, вирішує чи треба купувати чи ні.

Примітка: $1000 тут не важливо, можно хоч $100 хоч $100500 це не змінить суті розрахунку, нам потрібная якась сумма якої вистачатиме на покупку хоча б одної акції, щоб було з чого рахувати симуляціі

Ми купуємо по ціні open, це важливо, адже мало хто з нас купує акції о 22:59 коли ринок ось ось закриється, зазвичай покупаємо посеред дня

Нижче наведена табличка результатів для кажної стратегії, якщо підвести курсор до її назви - буде показано опис, нас цікапить остання колонка з результатом - чим він більший тим краще.

Також, можно подивитися графік та деталі кожної стратегії клікнувши на відповідне посилання

Крок 4: Результати

Отже найкращими "стратегіями" для AAPL на проміжку від 2020-01-01 і по сьогодні є:

Клініть на посилання "показати" поряд з будь якою стратегію щоб переглянути графік та детальний звіт.

Крок 5: Висновки

1. Не варто розраховувати що одна й та сама стратегія буде однаково гарно працювати для PEP та TSLA
2. Не варто розраховувати що ідеальна учора стратегія буде ідеальною завтра
3. Ідеї накшатл - чекати просадки, або цілий рік - варто перевіряти розрахунками - це значно швидше ніж втрачати час
4. Досить цікаво, що в більшості акцій які цікавлять мене - простий asap майже завжди входить в топ 5 стратегій
5. В залежності від того які акції та періоди ви будете розглядати - може проскочити стратегія random - чим з одного боку вас звеселить, а з іншого - підкреслить що у усі ці розрахунки це добре, але вони нічого не гарантують
6. З цікавого - усі оці складні стратегії можут працювати гірше ніж щось просто як first_monday
7. Не забувайте - "найкращий час почати інвестувати - вчора" - тут щось схоже

Крок N: А як щодо варіанту ...

Якщо в тебе є ідеї стратегій які вважаєш за потрібне дослідити - доєднуйся до iTalks і там хлопці допоможуть її свормулювати, перевірити, протестити і можливо добавити сюди