iTalksTen Days 📈
Якщо ви хоч інколи думали про те щоб вичекати більш гарні умови для входу, або про те щоб вийти з ринку на деякий час - ця сторінка саме для вас.
Власне робилося по гарячим слідам запитання:
Добрий день. Питання від чайника: поясніть будь ласка тезу, чому так?
"протягом 10 років є найкрутіші умовні 10 днів.
якщо в них не попасти, то буде умовно 7% річних, якщо попасти - то буде 10% річних."
я не дуже розумію за рахунок чого відбувається такий великий приріст дохідності лише за 10 років? адже якщо нас умовно кажучи цікавить прирост капіталу (тобто т.А і т.Б) і те що відбувається всередені між цими точками- не має значення.
У цій симуляції буде показано що відбудеться якщо ви "прогуляєте" пʼять днів і як це вплине на фінальний результат.
Дуже цікаво, дійсно, лише неділя-дві радикально впливають на результати. Але ще цікавіше те як працює зворотнє припущення з пропуском найгірших днів.
ВАЖЛИВО розуміти що у цьому розрахунку ми рахуємо трохи не звичний нам формат - це щось близьке до щоденного входу та виходу з ринку, якщо б ми рахували прибутковість від першого дня - то там нічого особливого би не змінилося, адже дійсно, купивши акцію десять років тому за $20 і продавши сьогодні за $200 - маємо прибуток в 900%, якщо в середині цього періоду мі вийдемо в один з найкращих днів то фактично втратимо його дохідність від фінальної суми, але малювати таке буде дуже не наглядно адже лінії на графіку будут дуже близько
Як це рахується
Спочатку забираємо історичні данні з Yahoo Finance
https://finance.yahoo.com/quote/AAPL/history/
Примітка: д ля GoogleSheets використовуємо =GOOGLEFINANCE("AAPL", "price", "1990-01-01", TODAY(), "DAILY")
Далі фільтруємо ці данні, залишаючі 10 останніх років
Примітка: тут лише рабочі дні, отже в році 252 дня, тобо нам потрібні останні 2520 днів
| day | date | price |
|---|---|---|
| … | ||
Маючі ці данні, розраховуємо щоденну дохідність за формулою (curr-prev)/prev
Примітка: тут в нас виходить на один рядок менше, адже не зможемо порахувати дохідність першого дня
| day | date | prev | curr | (curr-prev)/prev |
|---|---|---|---|---|
| … | ||||
Маючи щоденні дохідності знаходимо 10 найкращих та найгірших днів, а також за для забави беремо 10 випадкових днів
Найкращі дні
| Дата | Дохід |
|---|
Найгірші дні
| Дата | Дохід |
|---|
Випадкові дні
| Дата | Дохід |
|---|
Маючі відповідні дні можемо відфільтрувати та побудувати таблички з:
- - щоденна дохідність
- - щоденна дохідність без найкращих днів
- - щоденна дохідність без найгірших днів
- - щоденна дохідність без випадкових днів
А також їхні кумулятивні дохідності
За для розрахунку кумулятивної дохідності використовуємо формулу: prev*(1+curr)
Ось приклад розрахунку кумулятивної дохідності:
Примітка: робимо теж саме для табличок без найращих, найгірших та випадкових днів
| day | date | price | daily returns | cumulative returns |
|---|---|---|---|---|
| … | ||||